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978-88-470-0601-0 |
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| International Standard Book Number |
9788847006010 |
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978-88-470-0601-0 |
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| Standard number or code |
10.1007/978-88-470-0601-0 |
| Source of number or code |
doi |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER |
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| Classification number |
HJ9-9940 |
| 072 #7 - SUBJECT CATEGORY CODE |
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| Subject category code |
KFFD |
| Source |
bicssc |
| 072 #7 - SUBJECT CATEGORY CODE |
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| Subject category code |
BUS051000 |
| Source |
bisacsh |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER |
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| Classification number |
336 |
| Edition number |
23 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Pascucci, Andrea. |
| Relator term |
author. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT |
|---|
| Title |
Calcolo stocastico per la finanza |
| Medium |
[electronic resource] / |
| Statement of responsibility, etc. |
by Andrea Pascucci. |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE |
|---|
| Place of production, publication, distribution, manufacture |
Milano : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer |
Springer Milan : |
| -- |
Imprint: Springer, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice |
2008. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION |
|---|
| Extent |
XV, 514 pagg. |
| Other physical details |
online resource. |
| 336 ## - CONTENT TYPE |
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| Content type term |
text |
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txt |
| Source |
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| 337 ## - MEDIA TYPE |
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| Media type term |
computer |
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| 338 ## - CARRIER TYPE |
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text file |
| Encoding format |
PDF |
| Source |
rda |
| 490 1# - SERIES STATEMENT |
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| Series statement |
UNITEXT, |
| International Standard Serial Number |
2038-5714 |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE |
|---|
| Formatted contents note |
Derivati e arbitraggi -- Elementi di probabilità ed equazione del calore -- Modelli di mercato a tempo discreto -- Processi stocastici a tempo continuo -- Integrale stocastico -- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità -- Modello di Black&Scholes -- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza -- Equazioni differenziali stocastiche -- Modelli di mercato a tempo continuo -- Opzioni Americane -- Metodi numerici -- Introduzione al calcolo di Malliavin. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. |
|---|
| Summary, etc. |
Questo testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell’ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente la teoria dell’integrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black&Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell’ambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per l’affronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati "path-dependent" come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano l’analisi di Black&Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
Mathematical analysis. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Analysis (Mathematics). |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Partial differential equations. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Applied mathematics. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Engineering mathematics. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Economics, Mathematical. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Mathematical models. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Public finance. |
| 650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Economics. |
| 650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Public Economics. |
| 650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Analysis. |
| 650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Applications of Mathematics. |
| 650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Quantitative Finance. |
| 650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Partial Differential Equations. |
| 650 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
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| Topical term or geographic name entry element |
Mathematical Modeling and Industrial Mathematics. |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME |
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| Corporate name or jurisdiction name as entry element |
SpringerLink (Online service) |
| 773 0# - HOST ITEM ENTRY |
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| Title |
Springer eBooks |
| 776 08 - ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY |
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Printed edition: |
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9788847006003 |
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UNITEXT, |
| International Standard Serial Number |
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| Uniform Resource Identifier |
http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0601-0 |
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ZDB-2-SMA |
